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Análisis de la tasa de inflación en Bolivia. Una aproximación con modelos con cambio de régimen con dos estados
(2020) Jhudy Eyna Caballero Martínez; Claudia Mabel Bohórquez Coro; Benigno Caballero Claure; Rolando Caballero Martínez
Análisis multicausal de Panel Cointegrado para el periodo 2000-2010 en el sistema microfinanciero boliviano
(CIG Media Group, 2013) Rolando Caballero Martínez; Benigno Caballero Claure
Se analizan los efectos de las variables econmico-financieras como el microcrdito, crdito de consumo, crdito hipotecario de vivienda, la tasa de inters real y el crecimiento econmico en la cartera total del sistema microfinaciero de Bolivia. El enfoque se basa en la clasificacin de la cartera total segn tipo de crdito, de acuerdo a la clasificacin de la autoridad de supervisin del sistema financiero de Bolivia (asfi). Para poder analizar estos efectos se emplea como metodologa economtrica, los modelos de datos de panel esttico y dinmico (pooled regression, efectos fijos, efectos aleatorios y panel dinmico). Los resultados muestran, que todos los factores mencionados contribuyen a explicar la cartera total
ANALYSIS OF INFLATION IN BOLIVIA. AN APPROACH WITH MODELS WITH CHANGE OF REGIME WITH TWO STATES
(European Organization for Nuclear Research, 2020) Jhudy Eyna Caballero Martínez; Claudia Mabel Bohórquez Coro; Benigno Caballero Claure; Rolando Caballero Martínez
<strong>Abstract:</strong> This document analyzes the evolution of the interannual inflation rate in Bolivia with two states during the period 1998:01 to 2017:04 and presents evidence that periods of low inflation predominate in it. In addition, the time horizon under study is interesting, since it involves periods of high and low inflation and for this purpose the Markovian models are used: Switching Markov Regression of order 2 [MSARX (2)], including as explanatory variables autoregressive parameters, the inclusion of the depreciation rate, the money supply and the year-on-year inflation rate of the external price index. The results show that periods of low inflation predominate more throughout the sample. Thus, for example, the probability that low inflation is followed by low inflation in the following quarter is: 0.969, in turn, the probability that high inflation is followed by high inflation in the following quarter is: 0.766. Another important finding is the estimated persistence in the interannual inflation rate in Bolivia, it is of the order 0.13619, which implies a low persistence in inflation. This implies that the shocks in it dissipate quickly, thus confirming the price stability that our country has experienced for decades.
Convergencia regional y crecimiento económico en China 1978-2013. un análisis espacial
(2019) Benigno Caballero Claure; Claudia Mabel Bohórquez Coro; Rolando Caballero Martínez
Efectos asimétricos de shocks de inflación e incertidumbre inflacionaria en Bolivia 1990-2013
(CIG Media Group, 2015) Benigno Caballero Claure; Rolando Caballero Martínez
En la actualidad existen distintos enfoques que explican los determinantes
Estimación de la volatilidad del tipo de cambio en México y Brasil. Un enfoque con modelos Markov Switching Garch
(Universidad Católica Boliviana San Pablo, 2016) Rolando Caballero Martínez; Benigno Caballero Claure
Este documento analiza la evolución de la volatilidad cambiaria en México y Brasil en el periodo 1994-2014, y presenta evidencia de que la misma tiende a disminuir con el tiempo. Además, se analiza la relación existente entre la volatilidad cambiaria y la tasa de depreciación. Nuestros hallazgos indican que tres de cinco modelos de volatilidad condicional confirman que una mayor depreciación cambiaria precede temporalmente a una mayor volatilidad cambiaria. Asimismo, para poder analizar estos efectos se emplean modelos de heterocedasticidad condicional (ARCH-M, GARCH-M, TGARCH-M, EGARCH-M, y PARCH-M), así como modelos markovianos: Switching Markov Regression. Los resultados demuestran que, una vez que la volatilidad se encuentra en un determinado régimen (alto o bajo), es muy baja la probabilidad de que pase al otro régimen de manera inmediata. Otro hallazgo importante es la persistencia alta en volatilidad en ambas economías, lo que confirmaría que los choques en ella no se disipan rápidamente.
Inflación y traspaso del tipo de cambio en Bolivia 1990-2010: un enfoque de SVAR cointegrado
(CIG Media Group, 2012) Rolando Caballero Martínez; Benigno Caballero Claure
En este documento se estiman las fuentes de la inflacion y el traspaso cambiario en Bolivia para el periodo 1990-2010. El enfoque es diverso. En efecto, se considera que la inflacion puede modelarse a partir de las desviaciones en las relaciones de largo plazo en los mercados monetario, y cambiario. Sin embargo, tambien se incluyen como regresores el traspaso cambiario, la brecha del producto, la apertura comercial y la inflacion externa. Mediante el uso de distintas tecnicas de cointegracion, nosotros analizamos el comportamiento de la inflacion y el traspaso cambiario por medio de un modelo de correccion de errores y un modelo SVAR, en donde las variables citadas anteriormente son fuentes posibles de inflacion. Ademas de estas variables, tambien se considera que la inflacion en Bolivia puede tener un componente inercial. Los resultados de este trabajo demuestran que todos los factores mencionados contribuyen en distinto grado a determinar la dinamica inflacionaria en Bolivia