Browsing by Autor "Emmanuel Soriano Basilio"

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ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO PARA LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR AGROPECUARIO MEXICANO
(2022) Germán Aníbal Narváez Vásquez; Javier Chávez Ferreiro; Emmanuel Soriano Basilio
Las instituciones financieras en la búsqueda de rendimiento de sus activoscuentan con diferentes productos dirigidos a sus clientes. En particular,el otorgamiento de créditos a personas físicas y morales es uno de susprincipales servicios financieros. Las instituciones buscan que los ingresosy los egresos por dicho producto sean tal que los primeros sean igualeso mayores a los segundos; sin embargo, de manera natural al otorgar uncrédito las instituciones financieras se encuentran ante un acreditado quepudiera o no cubrir sus obligaciones adquiridas. El presente trabajo tienecomo objetivo analizar el riesgo de crédito en el sector agropecuario a partirde los modelos CyRCE (Capitalización y Riesgo Crédito), Montecarloy Credit Risk+ con la finalidad de desarrollar una herramienta integralpara la administración del riesgo de crédito, de aplicación general para lasinstituciones financieras y en particular para los Fideicomisos Instituidosen Relación con la Agricultura (FIRA).
Propuesta de un modelo para otorgamiento de créditos y estimación de primas de seguros en el sector agropecuario
(2018) Emmanuel Soriano Basilio; Germán Aníbal Narváez Vásquez; Javier Chávez Ferreiro
El presente estudio tiene como objetivo proponer un modelo estadistico para el otorgamiento de creditos en el sector agropecuario que permita generar una adecuada administracion del riesgo de credito. (Caso de los Fideicomisos Instituidos en Relacion con la Agricultura, FIRA). La metodologia empleada fue la tecnica de discriminacion, comunmente conocida como credit scoring. Las tablas de puntaje permiten determinar probabilidades de incumplimiento de los creditos garantizados, dichas probabilidades y el saldo contingente son los insumos para estimar el riesgo de credito a traves de tres modelos usualmente utilizados en la practica: CyRCE, Montecarlo y Credit Risk+. Los resultados obtenidos permitieron concluir que los parametros determinados a traves de un tablero de puntaje con base en una regresion logistica y la estimacion del riesgo de credito con el modelo Montecarlo, permiten tener un balance entre los ingresos y egresos.