Browsing by Autor "Flores Carrillo, Yandira Noemi"

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Prueba de tensión macroeconómica para el riesgo de crédito en el sistema financiero boliviano
(Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, 2019) Flores Carrillo, Yandira Noemi; Humérez Quiroz, Julio
Pese a que el entorno macroeconómico en Bolivia siguió siendo estable a finales de 2018, las lecciones de las últimas crisis financieras exigen anticipación a posibles perturbaciones futuras. En términos de regulación, Basilea III insta a los organismos supervisores a avanzar hacia un esquema de supervisión bancaria más orientada al riesgo, especialmente generar medidas o modelos que puedan anticipar o mostrar vulnerabilidades de las entidades financieras. En este sentido, las pruebas de tensión macroeconómicas se han convertido en una herramienta importante para evaluar la estabilidad financiera. El objetivo de este documento es proponer una metodología para analizar el riesgo crediticio del sistema de intermediación financiera boliviana. La investigación se centra en la estimación de un modelo satélite, que, a partir de técnicas de regresión de series de tiempo (Vector Corrector de Errores), busca relacionar el índice de mora con un conjunto de variables macroeconómicas. El propósito de este modelo es realizar proyecciones sobre las trayectorias de dichas variables macroeconómicas y estudiar su efecto sobre las entidades bancarias. Con dicho resultado se realiza pruebas de tensión para evaluar la capacidad de resistencia de la solvencia de las instituciones financieras ante un eventual deterioro de las condiciones macroeconómicas.