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ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL Y EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
(2007) Oscar Molina Tejerina; Eliana Zeballos Veraloza
La nueva era de la Sociedad de la Información y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación repercuten en los ámbitos económico, político, social y cultural. Surgen nuevos empleos y perfiles profesionales que requieren el uso de estas tecnologías y, tal como se demuestra en este trabajo, el dominio de estas tecnologías repercute en el nivel salarial, provocando importantes incrementos. Sin embargo, las brechas por género, etnia, zona y grupos de edad siguen mostrando diferencias hacia los grupos más desfavorecidos de la población.
FACTORES DETERMINANTES DE LA PROBABILIDAD DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES EN BOLIVIA
(2006) Oscar Molina Tejerina; Fabián Soria Merino
La reforma del sistema de pensiones boliviano transformó el esquema público de reparto en un sistema de capitalización individual, sin embargo, no planteó los incentivos para generar un proceso sostenible de afiliación, lo que generó que en la actualidad únicamente 4% de los afiliados al sistema de pensiones pertenezcan a la población independiente. En este trabajo se determinan las variables que condicionan el que un trabajador se afilie en forma activa en el sistema provisional, divididas por género, etnia y zona donde vive. Los resultados concuerdan parcialmente con trabajos previos en el área, donde las diferencias por género son menores en países en desarrollo (Barrientos, 1998 y Benavente y Molina, 2002) comparadas con aquellas encontradas para países desarrollados (Even and Macpherson 1994, Ginn and Harber, 1993). La explicación de las diferencias encontradas para el caso boliviano podrían responder a aspectos centrales de la actual coyuntura que vive el país, mostrando que la probabilidad de afiliación se encuentra alrededor del 2.4 %. En este estudio se proponen técnicas que eliminan los sesgos de autoselección, los mismos que corrigen los problemas derivados de los supuestos normalmente utilizados en estudios similares.
Factores Determinantes de la Probabilidad de Afiliación al Sistema de Pensiones en Bolivia
(2006) Oscar Molina Tejerina; Fabián Soria Merino
La reforma del sistema de pensiones boliviano transformó el esquema público de reparto, en un sistema de capitalización individual, sin embargo no planteó los incentivos para generar un proceso sostenible de afiliación, lo que generó que en la actualidad únicamente 4% de los afiliados al sistema de pensiones pertenezcan a la población independiente. En este trabajo se determinan las variables que condicionan el que un trabajador se afilie en forma activa en el sistema previsional divididas por género, etnia y zona donde vive. Los resultados concuerdan parcialmente con trabajos previos en el área donde las diferencias por género son menores en países en desarrollo (Barrientos, 1998 y Benavente y Molina, 2002) comparadas con aquellas encontradas para países desarrollados (Even and Macpherson 1994, Ginn and Harber, 1993). La explicación de las diferencias encontradas para el caso boliviano podrían responder a aspectos centrales de la actual coyuntura que vive el país, mostrando que la probabilidad de afiliación se encuentra alrededor del 2.4 %. En este trabajo se proponen técnicas que eliminan los sesgos de autoselección las que corrigen los problemas derivados de los supuestos normalmente utilizados en estudios similares.
PRECIOS PREDATORIOS: UNA REVISIÓN TEÓRICA Y EVIDENCIA EXPERIMENTAL
(2004) Oscar Molina Tejerina
El presente trabajo presenta un resumen de lo hecho en materia de entender, poner a prueba y modelar la existencia de comportamiento estratégico en las firmas, cuando enfrentan a otras que pueden arrebatarle mercado en un contexto en el cual se tiene información limitada sobre las características de los participantes en este juego. Fundamentalmente, en la parte teórica se analizan dos modelos que llegan a conclusiones distintas. Asimismo, se analiza lo que se hizo empíricamente en el tema, se discute brevemente un trabajo experimental a fin de ver si la teoría se cumple en un ambiente “controlado” y, finalmente, se discute el procedimiento y los resultados obtenidos en dos experimentos económicos sobre precios predatorios llevados a cabo para este trabajo, uno en la Universidad de Chile y otro en la Universidad Privada Boliviana. El trabajo discute principalmente el tema de los precios límite y los precios predatorios, encontrando que existe evidencia de comportamiento predatorio, así como prácticas colusivas y de acomodación.
SIMULACIÓN EFICIENTE DEL VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE ACCIONES DEL IPSA: UN ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES
(2006) Karoline Terán Matamoros; Oscar Molina Tejerina
Este trabajo muestra una aplicación del método de Componentes Principales en la Simulación del Valor en Riesgo de un Portafolio de acciones del Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA). En particular, mediante el análisis espectral de la matriz de covarianza de los precios, se aproxima la variabilidad del sistema con unos pocos factores estocásticos los cuales se utilizan para la simulación de los cambios en el valor del portafolio y, posteriormente, para la determinación del valor en riesgo asociado a una cierta probabilidad. Los resultados muestran que, para un portafolio compuesto de una acción de cada miembro del IPSA, es suficiente utilizar cinco factores estocásticos para explicar el 99.2% de la variabilidad total del índice. El valor calculado en riesgo diario de dicho portafolio al 90%, 95% y 99% nivel de confianza, es comparado con el estimador paramétrico tradicionalmente utilizado, obteniendo resultados muy cercanos. Este resultado demuestra que la potencialidad de esta metodología de simulación, reside en su posibilidad de ser aplicada a portafolios que incluyen instrumentos derivados, los cuales presentan respuestas no lineales a cambios en las variables de estado. El análisis interpretativo de los coeficientes (loadings) del modelo para las variables expresadas en tasas de retorno, demuestra la existencia de co-movimientos entre los activos, consistente con la identificación o noción clásica de sectores del índice.
SIMULACIÓN EFICIENTE DEL VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE ACCIONES DEL IPSA: UN ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES
(2005) Karoline Terán Matamoros; Oscar Molina Tejerina
Este trabajo muestra una aplicación del método de Componentes Principales en la Simulación del Valor en Riesgo de un Portafolio de acciones del Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA). En particular, mediante el análisis espectral de la matriz de covarianza de los precios, se aproxima la variabilidad del sistema con unos pocos factores estocásticos los cuales se utilizan para la simulación de los cambios en el valor del portafolio y, posteriormente, para la determinación del valor en riesgo asociado a una cierta probabilidad. Los resultados muestran que, para un portafolio compuesto de una acción de cada miembro del IPSA, es suficiente utilizar cinco factores estocásticos para explicar el 99.2% de la variabilidad total del índice. El valor calculado en riesgo diario de dicho portafolio al 90%, 95% y 99% nivel de confianza, es comparado con el estimador paramétrico tradicionalmente utilizado, obteniendo resultados muy cercanos. Este resultado demuestra que la potencialidad de esta metodología de simulación, reside en su posibilidad de ser aplicada a portafolios que incluyen instrumentos derivados, los cuales presentan respuestas no lineales a cambios en las variables de estado. El análisis interpretativo de los coeficientes (loadings) del modelo para las variables expresadas en tasas de retorno, demuestra la existencia de co-movimientos entre los activos, consistente con la identificación o noción clásica de sectores del índice.