Browsing by Autor "Pareja Vasseur, Julian"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item type: Item ,
    Riesgo de mercado métodos no paramétros: caso Hong Kong
    (Revista de coyuntura y perspectivas, 2017) Pareja Vasseur, Julian; Giraldo Cerón, Juan; Zapata Valencia, Santiago
    En el presente artículo se utilizaron las metodologías de valor en riesgo tradicional como el condicional, con el fin de examinar el comportamiento del riesgo de mercado para el índice Hang Seng. Se apropia el uso de la metodología de simulación de Monte Carlo, de métodos no paramétricos y, además se analiza la robustez de los resultados por medio de pruebas de cobertura. El principal hallazgo indica que dos de los cuatros métodos utilizados poseen un poder predictivo de las crisis del mercado accionario de Hong Kong. Para futuras investigaciones se promueve el uso de otro tipo de metodologías, que permitan modelar de manera apropiada la situación de mercado.