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DETERMINANTES DO SCORE DE CRÉDITO: UMA ABORDAGEM ECONOMÉTRICA BASEADA EM FATORES COMPORTAMENTAIS E DEMOGRÁFICOS
(2025) Wilian Vaz Moraes
O risco de crédito é um dos principais desafios para instituições financeiras, representando a possibilidade de inadimplência por parte de devedores. Este estudo investiga os determinantes do score de crédito, com ênfase no impacto de variáveis demográficas e comportamentais. O objetivo é compreender como fatores como idade, saldo bancário, salário estimado, gênero, posse de cartão de crédito e status de membro ativo influenciam a pontuação de crédito dos clientes de um banco multiestadual. Utilizando uma base de dados com 10.000 clientes, foi adotada a abordagem econométrica, incluindo modelos log-log e nível-nível, para estimar a relação entre as variáveis explicativas e a variável dependente (score de crédito). A análise exploratória inicial revelou que a maior parte dos clientes possui score intermediário (600-750) e uma distribuição etária concentrada entre 30 e 40 anos. Os resultados do modelo econométrico indicam que idade, saldo e salário apresentam efeitos marginais ou não significativos no score. Por outro lado, o status de membro ativo mostrou uma possível associação negativa, ainda que marginalmente significativa. A análise de resíduos confirmou a validade do modelo quanto às suposições de homocedasticidade e normalidade. Contudo, foi identificado o risco de endogeneidade devido à ausência de variáveis como histórico de pagamento ou comportamento de risco. A inclusão de variáveis instrumentais, como tempo de deslocamento, é recomendada para aumentar a robustez do modelo. Conclui-se que o score de crédito é influenciado por múltiplos fatores, mas variáveis comportamentais podem ter maior relevância. Os achados oferecem insights para estratégias de gestão de risco e políticas de crédito mais eficazes.