Modelos de series cronológicas para familia exponencial y aplicaciones

Abstract

El presente trabajo presenta una metodología para el análisis de series cronológicas con observaciones provenientes de una distribución cualquiera en la familia exponencial. Para esto se utiliza el desarrollo en la escuela clásica de Harvey y Fernandes (1989) y los desarrollados en la escuela bayesana de West y Harrison (1989). El desarrollo que se sigue aquí es más cercano a la escuela bayesiana. En algún sentido, la extensión de los modelos estructurales que se basan en el filtro de Kalman a modelos para todas las distribuciones de la familia exponencial se asemeja a la extensión desarrollada principalmente por Neilder y Wedderburn (1972), Baker y Nelder (1983), y por Mc Cullagh y Nelder (1989) de los modelos lineales a los modelos lineales generalizados.