Diseño de modelo de evaluación de riesgo-ajustado para reducción de tiempos de respuesta de aprobaciones en área de admisión crediticia industrial

Abstract

En Banco Pyme Ecofuturo S.A., en el área de Admisión Crediticia, existe demora en tiempos de revisión de carpetas crediticias, las cuales contienen información de solicitud de créditos, buros de información crediticia, perfil del cliente, balance general, estado de resultados, propuesta de créditos. El tiempo de revisión promedio es de 92 minutos por carpeta crediticia, la situación es crítica a partir de 20 de mes, porque la mayoría de los oficiales de créditos presentan sus carpetas crediticias a partir de dicha fecha, concentrando gran cantidad de carpetas crediticias. Se analiza la situación actual del banco, normativa interna, análisis de cartera, identificando principales variables con las cuales se diseña un modelo de riesgo-ajustado a partir del modelo de credit scoring, donde las variables elegidas son 14, entre cuantitativas y cuantitativas y son: estado civil, propiedad de negocio, tipo de préstamo, historial crediticio, antigüedad del negocio, nivel de endeudamiento (patrimonio/préstamo), ahorro, número de hijos, MUB sectorial (Margen de Utilidad Bruta), relación cuota/utilidad neta ajustada, fuentes alternativas de pago, nivel de endeudamiento (pasivo total/activo total), evaluación patrimonial y edad. El modelo de riesgo-ajustado, tiene variables que ayudan a identificar patrones de sobreendeudamiento, sobreestimación de garantía, sobreestimación de MUB (Margen de Utilidad Bruta), sobreestimación de ingresos, oficiales de crédito que alteran ítems de Balance General y Estado de Resultados, además de cubrir aspectos de requerimientos ASFI y normativa interna. Con el presente modelo se logró reducir la cantidad de reprocesos, levantamiento de observaciones, y de esta manera se logra eliminar las quejas de parte del área comercial, siendo más eficiente en los tiempos de respuesta de las revisiones de las carpetas comerciales, teniendo el oficial de créditos más tiempo para realizar otras actividades como promoción de clientes, recuperación de cartera.