Modelo de Diversificación por Actividad Económica para administrar la concertación del riesgo en la Cartera Crediticia : Caso Banco Solidario S.A.

Abstract

El sistema microfinanciero de nuestro país tiene características que lo diferencian de la banca tradicional, principalmente porque este atiende a un gran numero de prestatarios de pequeña escala (micro y pequeños empresarios) con características homogéneas y agrupados en algunos sectores económicos (comercio, manufactura, etc.), tal situación dificulta la medición del riesgo crediticio ya que la información es escasa y de mala calidad. La mayor dependencia de las entidades microfinancieras hacia estos segmentos concentrados incrementa el riesgo crediticio, entonces, surge la necesidad de mecanismos que midan la concentración en sectores económicos. Por otra parte el índice de rotación de las operaciones microcrediticias es superior al de la banca tradicional, por lo que el deterioro de la cartera crediticia de la EMFs llega a ser mas acelerado, asimismo, surge la necesidad de mecanismos que detecten señales de alerta temprana anteriores al surgimiento de la morosidad. El modelo que aquí se aplica está basado en el supuesto de que los riesgos que afectan a las EMFs son evaluados y administrados a través del establecimiento de límites que sirven como señales de alerta temprana tanto para la probabilidad y magnitud de hechos adversos que puedan afectar a la organización. Entonces, bajo las características del modelo descrito, la administración del riesgo de concentración consiste en la definición de limites máximos de concentración por actividad económica y de limites máximos de concentración por actividad económica y de límites máximos para los montos de crédito a otorgar.