Um princípio do máximo fraco para problemas de controle ótimo com custo intervalar

Abstract

O estudo de problemas de otimização com custo intervalar é relevante devido a sua aplicabilidade a situações envolvendo incerteza. O princípio do máximo é conhecido como um conjunto de condições necessárias de otimalidade para problemas de controle ótimo. Neste trabalho, apresentamos um princípio do máximo fraco para uma classe de problemas de controle ótimo cuja função objetivo toma valores intervalares. Os resultados foram derivados após a aplicação de uma generalização do formalismo de Dubovitskii-Milyutin para problemas a valores intervalares. As condições de otimalidade são expressas por meio do gradiente generalizado de Hukuhara (gH-gradiente) da função objetivo intervalar.