Verificación de los supuestos del modelo de Cox. Caso de estudio: banca comercial venezolana 1996-2004

Abstract

"El planteamiento de modelos matemáticos exige, la mayoría de las veces, el cumplimiento de algunos supuestos. El modelo de Cox es un modelo de regresión para datos de supervivencia. Una práctica común ha sido la utilización del modelo de Cox sin la correspondiente verificación de sus supuestos. En el presente trabajo, se presenta la metodología que debe seguirse para la verificación de los cuatro principales supuestos fundamentales del modelo de Cox, los cuales, al ser probados, garantizan la validez del modelo. Esta metodología es utilizada para verificar los supuestos y, en consecuencia, para verificar la validez del modelo de Cox en el que se identifican las cuatro razones financieras que describen riesgo de fusión en la banca comercial venezolana en el periodo 1996-2004"