Diseño y validación de un modelo de credit scoring para el fideicomiso de desarrollo productivo administrado por el Banco de Desarrollo Productivo BDP SAM

Abstract

El Banco de Desarrollo Productivo Sociedad Anónima Mixta (BDP SAM) es una entidad de intermediación financiera, autorizada por la ASFI para realizar operaciones de primer y segundo piso. Tiene por objetivo intermediar recursos, de manera directa, hacia el sector productivo y a entidades financieras privadas, coadyuvando al desarrollo del sector productivo. Además, actúa como banco fiduciario, administra patrimonios autónomos, así como activos y componentes financieros. Uno de los fideicomisos que administra el BDP SAM, es el Fideicomiso para el Desarrollo Productivo – FDP que tiene como finalidad, canalizar financiamiento a actividades productivas de micro y pequeños productores. El mencionado Fideicomiso presenta niveles de mora bastante elevados, que de mantenerse de esa manera, se llegaría a niveles de insolvencia importantes, que pondrían en riesgo la sostenibilidad del mismo. En este sentido, en un trabajo realizado por la Unidad de Riegos Integrales del BDP SAM, se identificaron varios aspectos que explicaron el comportamiento elevado de la mora; entre los cuales se estableció la insuficiencia de instrumentos de evaluación crediticia, que permitan determinar de manera adecuada, la capacidad y voluntad de pago de los clientes del FDP. Es así, que la Unidad de Riesgos Integrales diseñó un modelo de Credit Scoring que permite determinar la probabilidad de mora, de un cliente determinado, con el propósito de contar con una herramienta adicional que permita tomar decisiones acertadas en la otorgación de créditos enmarcados en el FDP.