PRUEBAS DE ALINEALIDAD POR DATOS SUBROGADOS SOBRE SERIES EXPERIMENTALES

Abstract

Se introduce el método de datos subrogados para el ensayo de alinealidad sobre series temporales experimentales, en principio, como una etapa previa a ensayos de comportamiento caótico. Se adaptó un conjunto de algoritmos computacionales orientados específicamente a ese propósito y se los aplicó a registros geomagnéticos (componentes D, H y Z; tres series de 2048 datos, tomados en lapsos de 1 minuto) para verificar su capacidad de discriminación en el proceso de aislar series con características interesantes desde el punto de vista de la dinámica no-lineal. Se aplica los métodos de Fourier y de temple simulado para la construcción de registros subrogados. En este último caso, restringidos por la condición de invariancia de la función de autocorrelación, el muestreo de los coeficientes de predicción alineal exhibe un poder de discriminación muy notable al ser comparado con los de las otras pruebas.

The method of surrogate data is introduced to test the nonlinear character of experimental time series, in particular, as a previous stage to test chaotic behaviour. We used several algorithms specifically oriented towards this purpose and applied to geomagnetic records (components D, H, Z and 3 time series with 2048 points each and taken at intervals of 1 minute) in order to test their discrimination capacity while studying series that could be interesting (because of their nonlinear character). We apply Fourier and simulated annealing methods to construct surrogate data. For the latter, and restricted by the invariance of the autocorrelation function, the sampling of the coeficients of the nonlinear prediction shows a remarkable discrimination capacity as compared to other methods.