MACRO CREDIT SCORING COMO PROPUESTA PARA CUANTIFICAR EL RIESGO DE CRÉDITO

Abstract

El Credit Scoring es una metodología utilizada en finanzas, para cuantificar el riesgo de crédito de individuos/empresas, este artículo propone la aplicación de esta técnica como una herramienta para medir el riesgo de crédito agregado de los bancos, y del sistema bancario. Se presenta una aplicación en el sistema bancario comercial boliviano, con el objetivo de exponer la metodología propuesta, denominada Macro Credit Scoring. Mediante la aplicación de la metodología, se identifica que la medida de riesgo aplicada es superior a la necesaria en el sistema bancario comercial boliviano en la coyuntura actual. Finalmente se presenta evidencia empírica de la relación entre el riesgo de crédito y las variables económicas (macro/micro).

Credit Scoring is a methodology used in finance to quantify the credit risk of individuals/firms, this article proposes the application of this technique as a tool to measure the aggregated risk of banks and the banking system. An application in the Bolivian commercial banking system is presented, in order to expose the proposed methodology, called Macro Credit Scoring. By applying this methodology, it is identified that the risk measure applied is greater than that needed in the Bolivian commercial banking system in the current situation. Finally, empirical evidence of the relationship between credit risk and economic variables (macro / micro) is presented.