Evaluación del riesgo de contraparte en reaseguro utilizando la Teoría del Valor en Riesgo (VaR)

dc.contributor.authorDavid Alejandro Banegas Salgado
dc.contributor.authorLuis Antonio Andrade Rosas
dc.coverage.spatialBolivia
dc.date.accessioned2026-03-22T18:45:19Z
dc.date.available2026-03-22T18:45:19Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractEl reaseguro es un aspecto fundamental para la operatividad de las compañías de seguros, ya que por medio de éste dichas compañías obtienen las coberturas necesarias por aquellos riesgos que debido a su capacidad económica, no podrían cubrir en caso de ocurrencias de siniestros de gran magnitud, por lo que es importante gestionarlo desde el punto de vista del riesgo técnico (suscripción de contratos) como desde el riesgo de contraparte (impago), siendo este último en lo que se basa el presente trabajo. Mediante la metodología de matrices de transición y de una distribución geométrica se determinaron los periodos en los que un portafolio de reaseguro caería en una situación de default, es decir los denominados valores en riesgo (VaR).
dc.identifier.doi10.26457/mclidi.v8i2.3191
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26457/mclidi.v8i2.3191
dc.identifier.urihttps://andeanlibrary.org/handle/123456789/71995
dc.language.isoes
dc.relation.ispartofMemorias del Concurso Lasallista de Investigación Desarrollo e innovación
dc.sourceUniversidad La Salle
dc.subjectHumanities
dc.subjectPhilosophy
dc.titleEvaluación del riesgo de contraparte en reaseguro utilizando la Teoría del Valor en Riesgo (VaR)
dc.typearticle

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