Gestión de riesgo de liquidez de los bancos múltiples del sistema financiero boliviano; periodo 2010-2020

Abstract

Esta investigación analiza los factores que determinan el riesgo de liquidez en los bancos múltiples del sistema financiero, en periodos comprendidos del 2010-2020. El estudio tiene foco en cómo variables internas influyen sobre la liquidez disponible, elemento clave para la estabilidad operativa de estas entidades. A travéz un enfoque ciantitativo y un modelo econométrico de datos panel con efectos aleatorios, se realizó la evalución de la relación entre la liquidez (medida como disponibilidades) y las siguientes variables: obligaciones con el público, cartera vigente, patrimonio, calidad de cartera (CVEJC). Los resultados evidencian que las obligaciones con el público y el patrimonio influyen positivamente en la liquidez, al reforzar la base financiera y la confianza del sistema. En contraste, un incremento en la calidad de cartera aumenta la liquidez. El estudio concluye que una buena gestión de liquidez debe considerar no únicamente la captación de depósitos, sino además la calidad del crédito otorgado como también la fortaleza patrimonial. Por lo cual, se recomienda fortalecer los mecanismos internos de evaluación financiera, mejorar la gestión del riesgo crediticio y optimizar las estructuras de solvencia para garantizar mayor estabilidad.